I den här nya artikeln kommer vi att titta på martingalesystemet. Vad är martingale? Är det en livskraftig money management strategi eller ren fara? Låt oss ta reda på!

Martingale System Introduktion

Martingale-systemen används ofta kasino, sportspel, men principerna används också av många handlare på finansmarknaderna. Och inte bara det. Martingales principer är ofta en del av de automatiska handelssystemen. Hur känner du igen ett Martingale -handelssystem?

Vanligtvis genom att systemet har en otrolig balanskurva.

Problemet är att dessa system är extremt riskabla. I detta FX -experiment kommer vi att undersöka risken för dessa system.

Först måste vi klargöra vad Martingale handlar om, den första delen kommer att vara ganska teoretisk. Om du redan känner till detta system kan du hoppa direkt till den andra delen där det redan testas på historiska data.

Låt oss föreställa oss den klassiska casinorouletten och färgspel. Resultatet kan bara bli att bollen slutar i det svarta eller röda territoriet.

Om roulette fungerar som den ska är sannolikheten för att en boll landar på ett rött tal samma som sannolikheten för att bollen landar på det svarta talet, 50 procent.

Antag att spelaren satsar 10 USD konstant på rött. Om bollen faktiskt hamnar på rött i första omgången får du tillbaka din insättning och vinner 10 USD extra.

Om bollen landar på ett svart nummer måste du sätta in 20 dollar i andra omgången. Om du vinner den här gången får du tillbaka din insats på 20 USD och vinner ytterligare 20 dollar.

Vinnaren täcker den första insatsen på 10 USD och tjänar 10 dollar extra. Om bollen landar på det svarta numret, kommer du nästa satsning 40 dollar, och så vidare. Principen är att dubbla insättningen om insatsen förloras.

Spelaren förväntar sig att hans eller hennes färg kommer att vinna förr eller senare och göra en vinst på 10 dollar oavsett antalet omgångar. Om en spelare hade obegränsat kapital och ett obegränsat antal rundor, då skulle han ta hem den oändliga riskfria vinsten.

Problemet är dock just den mängd kapital som inte kan vara oändlig. Som illustration sammanfattar tabellen nedan Martingale -principen:

Martingale Introduktion – Nio förluster i rad

Tabellen förutsätter ett kapital på 10 000 dollar och en initial insats på 10 dollar. Även om vi har ett tiotusen gånger högre kapital än den första insatsstorleken och därför de förväntade vinsterna, kan vi förlora allt ganska snabbt.

Som synes i tabellen räcker det med att ha en rad med 9 dåliga satsningar och spelaren har inte längre tillräckligt med kapital för att göra ytterligare en insats.

Det finns rapporter om att samma färg dykt upp till och med 30x eller 40x i gånger i rad. Efter den trettionde omgången med en första insats på 10 USD skulle en spelare ha behövt ett kapital på minst 10 737 418 230 dollar. Detta är ett belopp som få människor har tillgängliga.

Diagrammet nedan visar en spelare som börjar satsa 10 dollar i varje omgång och har ett kapital på 1 000 000 dollar.

Se hur satsningarna snabbt växer på samma sätt som kapitalmängden minskar. Efter den misslyckade 16:e omgången är spelaren redan på minus.

Hur många felssatsningar kan du överleva med 1 000 000 USD

Samma princip tillämpas av handlare på finansmarknaderna. Istället för att satsa på rött och, satsar de på den korta eller långa sidan. Vi kommer inte att behandla anledningen till att en trader går lång eller kort, nyckeln är att när marknaden går emot tradern bör handlaren öppna en ny trade i riktning mot den första, men volymen är dubbelt så stor.

Handlare som använder Martingale -systemen hoppas att marknaderna inte rör sig i en riktning utan någon retracement. Den uppenbara skillnaden från Martingale -handelssystemet från casinorouletten är valet av utbetalningsförhållande – Takeprofit -avståndet och prisklassen vid vilken den nya positionen öppnas om marknaden går emot tradern.

Kommandot Stoploss i Martingale -systemet saknas vanligtvis helt, vilket är logiskt. Istället finns det förberedda prisnivåer för att öppna ytterligare positioner.

Precis som i fallet med roulette, där det underliggande problemet är en stigande risk för dåliga spel, är det också sant att det som till synes är omöjligt eller osannolikt kommer att hända förr eller senare och kommer att få ödesdigra konsekvenser för handelskontot.

Fram till dess kommer systemet att vara genomgående lönsamt. Så snart ett ogynnsamt scenario uppnås blir resultatet dock ett marginalanrop.

Resultat av martingale i valutahandel

Det automatiska handelssystemet fungerar enligt följande:

Den första handeln (lång/kort) är helt slumpmässig.

Systemet anger omedelbart ett fast vinstmål, Stoploss -ordern är inte inställd.

Om positionen når ett negativt resultat, vilket är lika med värdet på vinstmålet, är nästa position öppen. Sekventiellt öppna positioner uppfyller följande volymintervall: X, X, 2X, 4X, 8X, …

Vinstmål för alla positioner sätts alltid enligt vinstmålet för den sista positionen.

Om vinstmålen nås börjar en ny cykel från punkt 1.

Positionsstorlekarna X, X, 2X, 4X, 8X väljs så att volymen för nästa position är lika med summan av alla tidigare positioner. Detta säkerställer att varje cykel slutar med samma vinst oavsett hur många positioner systemet öppnar.

Testning

Testning utfördes på de mest populära och volatila instrumenten, nämligen EUR/USD och DAX -aktieindex. Vi utförde tester för perioden 1.1.2016 – 31.12.2016 på 99,9 procent data. Det specifika Take vinstavståndet kommer att baseras på typiska prisrörelser och intervall. Eftersom det är ett slumpmässigt baserat system kommer resultaten att vara olika för samma parametrar vid varje test, så vi kommer att göra 3 tester för varje instrument. Vi kommer att presentera testresultaten av rymdskäl endast i form av aktiekurvan, varifrån du kan se vinsten och nedgången.

EUR/USD

Startkapital: 10 000 dollar

Volym: 0,01 lot

TP: 100 pips

Martingale -handelssystemtest: EURUSD

Detta system uppnådde en vinst på 25 procent – 35 procent i alla tre testerna, vilket är ett ganska anständigt resultat. Men tre test räcker inte för att helt se nivån på den dolda risken. Låt oss göra tjugo cykler och skriva ner och se i hur många fall systemet överlevde hela handelsperioden (1.1.2016 – 31.12.2016). Månaden då systemet förlorade hela sitt eget kapital noteras också.

20 test av Martingale -strategin med EURUSD

Tabellen visar att framgången i tre på varandra följande test inte är en sådan exceptionell situation. 7 tester av 20 tester förlorade hela sitt kapital. Från tabellen kan man anta att sannolikheten för systemet kommer att gå i konkurs 2016 är cirka 35 procent.

Den genomsnittliga vinsten för året är 34 procent.

Förväntat värde (förväntan) är: 0,65 * 3400 -0,35 * 10 000 = -12 procent.

EUR/USD

Startkapital: 10 000 dollar

Volym: 0,1 lot

Martingale trading system test: DAX30

Martingale -systemet på DAX30 raderade hela kontot i de två första testerna under den första månaden, i det tredje testet krossade DAX30 kontot under den andra månaden.

Slutsats

Det har tydligt visat att detta system kan generera stabila och relativt långsiktiga vinster, men de med stor risk.

Denna risk är dold från historiska resultat, så dessa system presenteras som heliga gral, men de används också av vanliga handlare som inte är medvetna om risken i samband med denna teknik och tror att marknaden ”inte kan stiga/falla på obestämd tid utan korrigering ”.

Detta är utan tvekan sant, men precis som i roulette och på marknader finns det extraordinära situationer som få människor räknar med.

Handla Forex

Det går att handla Forex på många olika ställen, men ett företag som erbjuder handel med såväl valuta som med ETFer är CMC Markets.