Följ oss

Nyheter

Emerging Markets låg volatilitets index vs traditionell Emerging Markets

Publicerad

den

Emerging Markets låg volatilitets index vs traditionell Emerging Markets - Vem vinner?

Emerging Markets låg volatilitets index vs traditionell Emerging Markets – Vem vinner? På senare tid har det kommit flera alternativ till det klassiska MSCI Emerging Markets indexet (”MSCI EM”). Ett av dessa och ett intressant alternativ i denna marknad är MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index (”MSCI EM Min. Vol.”).

Hur har då dessa olika index utvecklats sedan 2002-2011. Se nedanstående tabell. Speciellt intressant är utvecklingen under 2011 där MSCI EM Min. Vol. endast gick ner med 6 procent jämfört med 18 procent för MSCI EM. Standardavvikelsen eller risken sett utifrån en treårsperiod uppgår till cirka 20 procent för MSCI EM Min. Vol. och till 26 procent för MSCI EM.

[table id=281 /]

Källa: MSCI

Tillgängliga ETF:er för dessa index är:

[table id=282 /]

Källa: Factset, 29 mars, all avkastning i SEK

För ytterligare information

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.