Följ oss

Black & Scholes

Publicerad

den

En prissättningsmodell för optioner som introducerades 1973 av Fischer Black och Myron Scholes. Black & Schole beräknar det teoretiska optionspriset utifrån fem parametrar, Priset på underliggande, lösenpriset på optionen, volatiliteten på underliggande, riskfria räntan och återstående löptid.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *