Black & Scholes
En prissättningsmodell för optioner som introducerades 1973 av Fischer Black och Myron Scholes. Black & Schole beräknar det teoretiska optionspriset utifrån fem parametrar, Priset på underliggande, lösenpriset på optionen, volatiliteten på underliggande, riskfria räntan och återstående löptid.
Fortsätt läsa
