Nyheter
VIX Volatility Index når lägsta nivå 2025
VIX Volatility Index – den amerikanska aktiemarknadens ”rädslomätare” – stängde igår på 14,49, den lägsta avläsningen i år.
VIX mäter den implicita volatiliteten för S&P 500 under de kommande 30 dagarna. Implicit volatilitet är hur mycket rörelse handlare förväntar sig i S&P 500 – inte om de förväntar sig att den ska stiga eller falla.
VIX tar priser från ett brett spektrum av sälj- och köpoptioner på S&P 500 och kör dem genom en formel. Högre optionspriser innebär högre implicit volatilitet, så VIX Volatility Index går upp. Lägre optionspriser innebär lägre implicit volatilitet, så VIX går ner.
Lugna perioder som denna varar inte för evigt – och förändringar i volatiliteten kan ske snabbt.
Följ IncomeShares EU för marknadsinsikter.
