Sharpe-kvot

Sharpe-kvot förknippas med William F. Sharpe inom finans, som han utvecklade för att mäta riskjusterad investeringsavkastning. Sharpe-kvoten beräknas genom att subtrahera den riskfria avkastningen från portföljens avkastning och dividera resultatet med portföljens standardavvikelse. Den visar i huvudsak hur mycket extra avkastning du får för varje riskenhet du tar.
Här är en mer detaljerad titt
Vad den mäter
Sharpe-kvoten kvantifierar hur väl en investering (som en aktie eller portfölj) presterar i förhållande till den risk den tar. Den hjälper investerare att förstå om avkastningen motiverar risknivån.
Varför den är viktig
Det är ett viktigt verktyg för att jämföra olika investeringsalternativ och fatta
välgrundade beslut om tillgångsallokering.
Hur man tolkar den
En högre Sharpe-kvot indikerar generellt bättre riskjusterad avkastning.
En kvot på 1 eller högre anses ofta vara bra, 2 eller högre är mycket bra och 3 eller högre är utmärkt.
En negativ Sharpe-kvot innebär att investeringen underpresterade även en riskfri tillgång.
Formeln
Sharpe Ratio = (Rp – Rf) / σp
Rp = Portföljens genomsnittliga avkastning
Rf = Riskfri avkastning
σp = Standardavvikelse för portföljens avkastning

-
Nyheter4 veckor sedan
Septembers utdelning i XACT Norden Högutdelande
-
Nyheter4 veckor sedan
HANetf kommenterar mötet mellan Kina, Ryssland och Nordkorea vid militärparad
-
Nyheter4 veckor sedan
USBG ETF köper statsobligationer och hedgar dem i dollar
-
Nyheter4 veckor sedan
IncomeShares fondflöden nådde en ny rekordnivå i augusti
-
Nyheter4 veckor sedan
HANetf kommenterar Norges avtal om krigsfartyg med Storbritannien
-
Nyheter4 veckor sedan
September är extremt
-
Nyheter4 veckor sedan
JEIA ETF satsar på amerikanska aktier och använder en derivatstrategi för att öka avkastningen
-
Nyheter4 veckor sedan
IncomeShares ETPer – totalavkastning sedan noteringen